Ig opciós kereskedés, Iránymentes kereskedés opciókkal 1. rész • Millásreggeli - a gazdasági muppet show

Opciós ügyletek: Alapok és részletek | haj-divat.hu

Az előző bejegyzésben a termékkör történelmi hátterét mutattam be, most viszont ig opciós kereskedés főcímben feltett kérdésre igyekszem választ adni, hogy mégis mi fán terem az opció.

ig opciós kereskedés

Ebbe a kategóriába tartoznak többek között például a részvények, illetve a kötvények. Bizonyos megkötések mellett az ezekkel az eszközökkel történő kereskedés könnyen átlátható.

ig opciós kereskedés

Ha arra számítunk, hogy a részvény árfolyama emelkedik vásárolunk belőle és később magasabb áron eladjuk, ha arra, hogy esik, akkor eladunk és később olcsóbban visszavesszük, ezt nevezzük röviden shortolásnak. Ezekben az esetekben a tranzakció gyakorlatilag azonnal lezárul, a partner megkapja a pénzt, a számlánkon megjelenik az értékpapír. A fent leírtakkal szemben az opciók, a futures és forward ügylettípusokkal együtt a származtatott termékek kategóriájába tartozik.

ig opciós kereskedés

Ez azt jelenti, hogy ezen termékek árfolyama a hozzájuk kapcsolt alaptermék árfolyamalakulásából származtatható matematikai modellek segítségével. Az opciók esetében az egyik lehetőség az ban publikált, mind stratégiák bináris opciók q mai napig használatos Black-Scholes-Merton modell.

ig opciós kereskedés

Mielőtt további részletekbe belemennék egy példa segítségével igyekszem megragadni az opciók lényegét: Képzeljük el, hogy az elkövetkező héten számos házon kívüli ügyet kell elintéznünk, de így november folyamán az időjárás kellőképpen kiszámíthatatlan, viszont semmiképpen sem szeretnénk megázni. Cipelhetnénk magunkkal az esernyőnket egész héten, ig opciós kereskedés ha nem esik, akkor ez a stratégia felesleges kényelmetlenségeket okoz, vagy fizethetünk valakinek mondjuk Ft. Pénzügyi oldalon a döntés folyamán azt kell megfontolnunk, hogy mikor járunk jobban; amikor akár egész héten ig opciós kereskedés cipeljük az ernyőt, de pénzbeli költségünk nem keletkezett, vagy amikor fizetünk egy összeget, amely garantálja a biztonságunkat.

  1. Our Story Huntraders is an online Trading Education Center and Community Space created by professional, independent traders to let traders and experts share their thoughts, participate in professional events, learn and trade together.
  2. [OPCIOGURU] TOP5 érv az opciós kereskedés mellett | haj-divat.hu

További szempont a kockázat mértékének a meghatározása, amely történhet például az időjárásjelentés követésével, amely már nyújt valamennyi támpontot az esős napok valószínűsége kapcsán. Ha a példa alapján a biztosítások témaköre ugrik be az Olvasónak, akkor jó helyen jár, a példára még visszatérek, de előbb ismerkedjünk meg az opciók felépítésével: Tekintve, hogy a szerződés ebben az esetben egy jövőbeli esemény meg nem történéséhez kötött, ezért sem az ár, sem a szerződés kimenetele nem bizonyos.

Piaci esésre opciós kereskedési példák

Az utóbbi probléma megoldására egyelőre csak a jóslás, az előbbire viszont különböző matematikai modelljeink vannak.

Ezek működése a gyakorlatban hasonlít egy üdítőautomatához; bedobjuk a pénzt, megnyomunk egy gombot és kapunk egy italt cserébe.

ig opciós kereskedés

Lássuk mik a bemeneteink az opciók esetében, azaz milyen paraméterek határozzák meg az árakat: a tranzakció iránya, azaz opció vétel vagy eladás kiírás az alaptermék árfolyama a strike ár, az előre meghatározott árfolyamszint a szerződés határideje, lejárata az alaptermék várható ig opciós kereskedés a volatilitás egy adott árfolyam változékonyságának mértéke a kockázatmentes hozam az alaptermék birtoklásából fakadó cash flow-k részvénynél osztalék, kötvénynél kamat Ezen adatok ismeretével már képesek vagyunk az opció árának prémiumának meghatározására, amely birtokában dönthetünk, hogy végrehajtjuk-e a tranzakciót ig opciós kereskedés sem.

A téma terjedelme okán ebben a bejegyzésben csak vanilla és európai opciók call és put oldalait mutatom be.

ig opciós kereskedés

Az alábbi táblázat tartalmazza az opciós pozíciók áttekintését.

Olvassa el is