Opciós kereskedési volumen mutatók, Budapesti Értéktőzsde

opciós kereskedési volumen mutatók

OpcioGuru olvasási idő: kb.

Létrehozva: A mutató azt vizsgálja, hogy a Put és Call opciók mennyisége milyen arányban változik. Put opciókat a kereskedők akkor használnak, ha fedezni szeretnék a részvénypiaci veszteségeiket, azaz a tőzsdén esésre számítanak, illetve idetartoznak kifejezetten azok a kereskedők is, akik a tőzsdei esésre számítanak, ezért nyitnak Put opciókat. A Put opciók forgalmának növekedése tehát azt jelzi, hogy egyre több piaci szereplő lesz pesszimista.

Nézzünk be a színfalak mögé. Meglepő módon már nem egyszer kaptam meg a kérdést, hogy lehet-e az általam folytatott stratégiát több millió dollárral alkalmazni vagy sem.

opciós kereskedési volumen mutatók

Világviszonylatban a több millió dollár egyáltalán nem sok, azonban adott termékek opciói esetén igenis lehet kihívás. Ismét belefutunk az egyik legfontosabb kritériumba, ami nem más, mint a likviditás.

Account Options

Ez a fogalom különösképpen fontos az opciós kereskedésben, mert az opciókban soha nincs akkora volumen, mint az alaptermékben. Ez triviális, hiszen az alaptermékkel mindenki kereskedik, az opciókat csak a kereskedők elenyésző százaléka piszkálja, így az opciós volumen sosem közelítheti vagy akár haladhatja meg az alaptermék volumenét.

Likvid vagy sem? Likviditás szempontjából a különböző eszközosztályok más és más képet mutatnak.

opciós kereskedési volumen mutatók

Nyilván a leglikvidebb termékek az indexek és azoknak az ETF változataik. Ezek után következnek nem sorrendben a részvények, kötvények majd a határidős termékek. A devizát azért nem is sorolom ide, mert a legtöbb esetében az opciós likviditás csapnivaló így nem érdemes velük foglalkozni.

opciós kereskedési volumen mutatók

Nem az a lényeg, hogy amiben kötsz az részvény, ETF vagy határidő, hanem az, hogy az adott opciós kereskedési volumen mutatók maga mennyire likvid. Találhatsz nagyon alacsony likviditású részvényt, ellenben csodaszép határidős terméket is.

Элвин так и не понял, что произошло. Все его чувства полностью отключились, и позднее он не мог вспомнить, как приобрел знания, оказавшиеся в его голове.

A termék számít és nem a típusa részvény, határidő, stb. Több millió dollárral olajat Visszatérve az eredeti kérdésre miszerint az általam végzett opciós iránymentes kereskedés végezhető-e több millió dollárral, meg kell vizsgálnunk a főbb termékek likviditását.

Maradjunk az iránymentes kereskedésnél, azaz csatornát írunk ki 80 százalékos valószínűséggel.

A BÉT-en forgalmazott részvények likviditása 4.

Jelen esetben egy ilyenért kb. Az egyszerűség kedvéért számoljunk azzal, hogy 1 millió dollárt szeretnék "feltenni" egy ilyen pozícióra. Ebben az esetben az 1 millió lesz a max margin amit fel akarok használni. Mivel időközben mozoghat az árfolyam, így semmi esetre sem húzom ki magam kötéskor pontosan 1 millió dolláros margin-ig, max e-ig.

Jelentkezés megerősítése

Ez esetben a beköthető kontraktusok száma Bár tudom meglepő, de egy ekkora order nagy nehézségek árán teljesülne egyben az olaj piacán. Ahhoz, hogy egy termék "észrevétlenül" felszívjon egy ekkora pozíciót, több ezres volumennel kellene rendelkezzen. Ez viszont nem adott a távoli opciók esetében olajnál ahol az átlag a néhány as volume nap végére.

Ezért nem értik sokan, hogy miért van az, hogy a nagy alapkezelők több milliárd dollárral nem iránymentes kereskedéssel foglalkoznak olajban vagy egyéb határidős termékben.

Iránymentes opciós kereskedési példa

Mert nem tudnak. Egyszerűen az ő méretük mellett széttépnék a spread-et.

  • Erre az öt dologra figyelj, ha befekteted a pénzed! - haj-divat.hu
  • Passzív jövedelem online minősítés
  • В одну из стен был вделан прямоугольный экран, заполненный сменяющимися цветами.

Pedig elég sokszor megkaptam már a kérdést, hogyha annyira jó, amit csinálok, miért nem ezt csinálják a nagy alapok. Az opciós kereskedési volumen mutatók válasz a likviditás a másik a befektetési politikájuk, kockázatkezelésük és szakértelmük.

opciós kereskedési volumen mutatók

A legtöbb, iránymentes stratégiában szépen prosperáló határidős termék alkalmatlan arra, hogy több millió dolláros tétekkel kösse valaki.

Ezért sincs iránymentes alap határidős termékekre. Régebben voltak próbálkozások index termékek esetén, de ott a likviditás sokkal magasabb, így több az esély nagyobb pénzzel játszani. SPY több millió dolcsival Ismét kinéztem magamnak egy 80 százalékos valószínűséggel rendelkező csatornát.

Részvénypiaci, tőzsdei előrejelzés a Put/Call ráták segítségével

Ez esetben a kapott prémium kontraktusonként kb. Tehát Átlagosan ezen strike-ok esetében Azaz itt se küldhetjük be egyben az kontit, de kisebb méretekben nem annyira veri ki a biztosítékot, mint olaj esetén a konti. Tehát látjuk, hogy az index termékekben odafigyeléssel megoldható a több millió dolláros iránymentes stratégia opciós kereskedési volumen mutatók. A nagyok ezért nem csinálják Tehát a legfontosabb KO kritérium ezen termékekben az opciós likviditás.

Megállíthatatlannak tűnik a DEGIRO

Míg az átlag kereskedő a fenti problémákkal sosem fog találkozni, addig az egy hedge fund esetén mindennapos kérdés lenne. Tehát marad a miénk a határidős opciós piac. Éljen: Hirdetés.

Olvassa el is